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中经《金融》 重点试题:知识点
来源:学天教育
发布时间:2021-08-18
浏览量:95
假设一支现金收益为 3 元的股票当前的股价为 20 元,无风险连续复利为 0.05,已知e0.05=1.05127,则该股票1年期的远期价格为( )元。
A
17.25
B
17.34
C
17.87
D
18.03
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正确答案:C
参考解析:
有现金收益资产的远期价格:Ft=(St -It)er(T-t)=(20-3)×e0.05≈17.87(元)
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