某投资经理要为客户配置资产组合，该客户希望资产组合波动小于市场波动。该投资经理需从以下不同值的资产中选择两种，每种资产配置比率是 50%，则不可能被选入组合的β资产值是（    ）。 

本题考查β值。市场组合的β系数为 1，投资组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数，即各自资产比例×各自β再求和；题干表述客户希望资产组合波动小于市场波动，即计算出的投资组合β系数需小于 1。选项 A 的β值最小，首先确定选项 A 必选，1-（0.7×50%）=0.65，即除 A 选项以外的另一资产的β系数×50%的结果需小于 0.65，求得β值小于 1.3 的均会使得资产组合波动小于市场波动。注意：当β=1.3 时，组合波动刚好是 1，不符合题干表述“小于市场波动”的要求，因此选项等于或大于 1.3 的均当选。