下列关于两项证券资产组合的说法中，正确的有（　）。

当两项资产的相关系数为-1时，证券资产组合的方差=(W1σ1-W2σ2)2,理论上，当W1σ1=W2σ2时，证券资产组合的方差等于零，选项A说法不正确。