金融产品定价的基本假设包括( )。
- A 市场存在摩擦
- B 市场参与者能以相同的无风险利率借入和贷出资金
- C 考虑对手违约风险
- D 不允许现货卖空行为
- E 可以买卖任意数量的资产
正确答案:B、E 参考解析:
金融产品定价的基本假设包括:(1)市场不存在摩擦,即没有交易费用和税收;(2)市场参与者能以相同的无风险利率借入和贷出资金;(3)不考虑对手违约风险;(4)允许现货卖空行为;(5)市场不存在套利机会,算出的理论价格就是无套利均衡价格;(6)可以买卖任意数量的资产。
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