在商业银行资产负债管理中,压力测试的主要步骤不包括( )。
- A 制定应对策略,根据测试结果,制定风险缓释措施
- B 数据输入,输入情景下的经济变量
- C 构建常规情景,设计普适性的经济和市场情景
- D 结果评估,评估银行在极端情景下的抗风险能力,识别潜在脆弱点和风险暴露
正确答案:C 参考解析:
本题考查压力测试。压力测试的主要步骤如下:一是确定测试目标,明确测试的重点。二是构建极端情景,设计极端但可能发生的市场条件。三是数据输入,输入情景下的经济变量(如GDP增长率、失业率、利率、汇率)。四是模型运行,使用风险模型计算潜在损失和风险暴露。五是结果评估,评估银行在极端情景下的抗风险能力,识别潜在脆弱点和风险暴露。六是制定应对策略,根据测试结果,制定风险缓释措施。七是监控与调整,定期更新情景假设和模型参数,动态调整管理策略。



